La migration est un phénomène marquant pour la société luxembourgeoise depuis le 19e siècle. Historiquement, elle est fortement liée à l'industrie sidérurgique. À Dudelange, la production de fer a débuté en 1886 avec l'ouverture de l'aciérie Thomas. En 1996, le CDMH s’est installé dans la gare Gare-Usine construite en 1897 à proximité immédiate pour amener les ouvriers sur le site de l'usine. Le bâtiment se trouve dans le « Quartier Italie », un quartier emblématique de l'histoire de l'immigration à Dudelange. Il a été créé à la fin du 19e siècle avec les débuts de l'industrie sidérurgique luxembourgeoise. Situé sur une pente, ce quartier ouvrier était coincé entre les installations de l'usine et une mine de fer. Les différents niveaux du quartier sont reliés entre eux par des escaliers et des couloirs souterrains. 
Le CDMH dispose de salles d'exposition, tout en étant un « musée sans murs ». Il propose des « migratours » : des visites de découverte et des promenades guidées. Le quartier d'Italie ainsi que la friche de l'aciérie sont ainsi rendus perceptibles.
La gare est également le point de départ d'une randonnée qui fait partie du Minette Trail. 
A proximité, un ancien château d'eau abrite en outre « The Bitter Years », la célèbre exposition de photos sur l'Amérique rurale pendant la Grande Dépression des années 1930, organisée par le Luxembourgeois Edward Steichen (1879-1973). Le photographe, lauréat de l'oscar pour le meilleur documentaire et directeur du départment photograohie du MoMA est lui-même immigré aux Etats-Unis. Le château d'eau fait partie du Centre national de l'audiovisuel (CNA).