Migration ist seit dem 19. Jahrhundert ein prägendes Phänomen für die Luxemburger Gesellschaft. Es ist historisch eng mit der Stahlindustrie verbunden. In Düdelingen begann die Eisenproduktion 1886 mit der Eröffnung des Thomasstahlwerks. Das CDMH befindet sich seit 1996 im Bahnhof Gare-Usines, der 1897 in nächster Nähe dazu erbaut wurde, um die Arbeiterschaft zum Werksgelände zu bringen. Das Gebäude liegt im „Quartier Italien", ein für die Immigrationsgeschichte symbolträchtiges Viertel von Düdelingen. Es entstand Ende des 19. Jahrhunderts mit den Anfängen der Luxemburger Stahlindustrie. An einem Hang gelegen, war das Arbeiterviertel zwischen den Fabrikanlagen und einer Eisenerzmine eingeklemmt. Die verschiedenen Ebenen des Viertels sind durch Treppen und unterirdische Gänge miteinander verbunden. 
Das CDMH verfügt über Ausstellungsräume, versteht sich aber auch als „Museum ohne Mauern“. Es bietet sogenannte „migratours“ an: Entdeckungsrouten und geführte Spaziergänge. Das Viertel Italien sowie die Brache des Stahlwerks stellen ein migrations- und industriegeschichtliches Erbe dar, das so erfahrbar gemacht wird. 
Der Bahnhof ist auch der Startpunkt einer Wanderung, die Teil des 2022 angelegten Minett Trails (90 km) ist. 
Ganz in der Nähe befindet sich in einem alten Wasserturm zudem die Expo „The Bitter Years“, die berühmte, vom gebürtigen Luxemburger Edward Steichen (1879-1973) kuratierte Fotoausstellung zum ländlichen Amerika während der Großen Depression der 1930er Jahre.  Der Fotograf, Gewinner des Oscars für den besten Dokumentarfilm (1945) und Direktor der Abteilung für Fotografie des MoMA war selbst als Kind in die USA eingewandert. Der Wasserturm gehört zum „Centre national de l’audiovisuel“ (CNA).